PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWR с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

RWR и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWR и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.92% соответственно.

RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий RWR и HAUZ

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

RWR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.15

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.64

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.26

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

5.27

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между RWR и HAUZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и HAUZ

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок RWR и HAUZ

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RWRHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-39.51%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.08%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-34.52%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-39.51%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-10.62%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-11.80%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и HAUZ

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWRHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.62%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.00%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

14.89%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.76%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.92%

+4.59%