PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. RWR is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, RWR returned 4.15%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RWR charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности RWR и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%41.30%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between RWR and FPRO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between RWR and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWR и FPRO

Секторы
RWR
FPRO

Недвижимость

98.6%
99.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

RWR
98.6%
FPRO
99.4%

Финансовые услуги

RWR
0.0%
FPRO

-

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
FPRO

-

Сырьевые материалы

RWR

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

RWR

-

FPRO
0.6%

Потребительский циклический сектор

RWR

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

RWR

-

FPRO

-

Энергетика

RWR

-

FPRO

-

Здравоохранение

RWR

-

FPRO

-

Промышленность

RWR

-

FPRO

-

Технологии

RWR

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

RWR vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.79

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.15

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.35

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

3.88

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.79

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RWR и FPRO

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-32.81%

-42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-7.67%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-16.83%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-32.81%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.73%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-12.66%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и FPRO

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.54%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.13%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.10%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.62%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

18.37%

+3.14%

Сравнение комиссий RWR и FPRO

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и FPRO

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RWR and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWR has higher volatility (4.09%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs FPRO's -32.81%.

On 5-year performance, RWR leads with 4.15% vs 3.13% for FPRO. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWR has performed better with a 4.15% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

RWR has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.57% for FPRO.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.59% for FPRO.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор