Сравнение RWR с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
RWR и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWR и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.42% против 2.13% соответственно.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и BIL
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. BIL — Ранг доходности на риск
RWR
BIL
Сравнение RWR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 19.52 | -19.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 254.20 | -253.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 180.39 | -179.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 368.00 | -367.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4,131.71 | -4,129.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 19.52 | -19.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 12.55 | -12.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 8.23 | -8.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.73 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между RWR и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и BIL
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и BIL
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -0.78% | -74.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -0.01% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -0.12% | -32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -0.21% | -44.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | 0.00% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -0.26% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.00% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и BIL
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 0.06% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 0.14% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 0.21% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 0.26% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 0.26% | +21.25% |