Сравнение RWO с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
RWO и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWO и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWO и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.40% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 3.10% против 5.48% соответственно.
RWO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.10%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWO и USRT
RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
RWO vs. USRT — Ранг доходности на риск
RWO
USRT
Сравнение RWO c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWO | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.38 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.07 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWO | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWO и USRT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWO и USRT
Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.49% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RWO и USRT
Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWO | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -69.91% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.95% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -31.03% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -44.38% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.82% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -13.08% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.11% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWO и USRT
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWO | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.51% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.82% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.90% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.28% | -3.09% |