Сравнение RWO с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RWO и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 13 мая 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWO и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWO и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.40% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RWO показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.69% соответственно.
RWO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.10%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWO и VNQ
RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
RWO vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RWO
VNQ
Сравнение RWO c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWO | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.13 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.30 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.18 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 0.70 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWO | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RWO и VNQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWO и VNQ
Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.49% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RWO и VNQ
Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWO | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -73.07% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.44% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -34.48% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -42.40% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -9.24% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -13.71% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.21% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWO и VNQ
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWO | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.57% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.28% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.31% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.80% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.70% | -2.51% |