PortfoliosLab logo
Сравнение RWO с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWO и REET составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности RWO и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWO:

0.59

REET:

0.58

Коэф-т Сортино

RWO:

0.96

REET:

0.96

Коэф-т Омега

RWO:

1.13

REET:

1.13

Коэф-т Кальмара

RWO:

0.45

REET:

0.47

Коэф-т Мартина

RWO:

1.68

REET:

1.73

Индекс Язвы

RWO:

6.10%

REET:

6.05%

Дневная вол-ть

RWO:

16.42%

REET:

16.65%

Макс. просадка

RWO:

-68.60%

REET:

-44.59%

Текущая просадка

RWO:

-12.83%

REET:

-11.77%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.49% соответственно.


RWO

С начала года

3.14%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-2.72%

1 год

9.88%

5 лет

6.82%

10 лет

2.64%

REET

С начала года

2.70%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

-3.33%

1 год

10.24%

5 лет

7.53%

10 лет

3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWO и REET

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWO и REET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWO
Ранг риск-скорректированной доходности RWO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWO c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и REET

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности REET в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.67%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%3.08%
REET
iShares Global REIT ETF
3.53%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%

Просадки

Сравнение просадок RWO и REET

Максимальная просадка RWO за все время составила -68.60%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и REET

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.74% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...