PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с REET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds - RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWO returned 3.58%/yr vs 4.13%/yr for REET. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RWO charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности RWO и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWO показывает доходность 9.15%, а REET немного выше – 9.19%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.13% соответственно.

RWO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
13.90%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.58%

REET

1 день
1.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.33%
1 год
13.23%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.15%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
REET
iShares Global REIT ETF		9.19%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Correlation

The correlation between RWO and REET is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.97

The correlation between RWO and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWO и REET

Секторы
RWO
REET

Недвижимость

89.3%
99.8%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Технологии

0.7%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

RWO
89.3%
REET
99.8%

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
REET

-

Финансовые услуги

RWO
0.8%
REET
0.2%

Технологии

RWO
0.7%
REET

-

Здравоохранение

RWO
0.4%
REET

-

Энергетика

RWO
0.3%
REET

-

Промышленность

RWO
0.2%
REET

-

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
REET

-

Сырьевые материалы

RWO

-

REET

-

Коммуникационные услуги

RWO

-

REET

-

Потребительский защитный сектор

RWO

-

REET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHDRWO с VOO
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с FRELREET с REM

Доходность на риск

RWO vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.55

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.47

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

5.28

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RWO и REET

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWOREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-44.59%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.04%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-18.02%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-32.11%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-44.59%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.81%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-9.78%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.51%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и REET

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.06% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWOREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.90%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.86%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.12%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.96%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.84%

-0.63%

Сравнение комиссий RWO и REET

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и REET

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности REET в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RWO and REET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWO has higher volatility (4.06%) compared to REET (3.90%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs REET's -44.59%.

On 10-year performance, REET leads with 4.13% vs 3.58% for RWO. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REET has performed better with a 4.13% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

REET has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.31% for RWO.

RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.14% for REET.

RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор