PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с DFAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. RWO is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, RWO returned 9.49%/yr vs 9.64%/yr for DFAR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RWO charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.

Доходность

Сравнение доходности RWO и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 11.46%.

RWO

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.05%
1 год
12.86%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.42%

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и DFAR

2026 (YTD)2025202420232022
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		7.94%8.87%1.76%10.91%-17.07%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Correlation

The correlation between RWO and DFAR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between RWO and DFAR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWO и DFAR

Секторы
RWO
DFAR

Недвижимость

89.3%
99.8%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.0%

Технологии

0.7%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

RWO
89.3%
DFAR
99.8%

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
DFAR

-

Финансовые услуги

RWO
0.8%
DFAR
0.0%

Технологии

RWO
0.7%
DFAR

-

Здравоохранение

RWO
0.4%
DFAR

-

Энергетика

RWO
0.3%
DFAR

-

Промышленность

RWO
0.2%
DFAR

-

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
DFAR

-

Сырьевые материалы

RWO

-

DFAR

-

Коммуникационные услуги

RWO

-

DFAR

-

Потребительский защитный сектор

RWO

-

DFAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с SCHDRWO с VOO
Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с IXUS

Доходность на риск

RWO vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWODFARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.88

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.25

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

4.29

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAR равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWODFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RWO и DFAR

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и DFAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWODFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-32.27%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.43%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-17.64%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.01%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-14.22%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.67%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и DFAR

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWODFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.71%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.40%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.10%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

19.13%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.13%

-0.92%

Сравнение комиссий RWO и DFAR

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и DFAR

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DFAR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.35%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RWO and DFAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWO has higher volatility (3.93%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs DFAR's -32.27%.

On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 9.49% for RWO. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.77% for DFAR.

They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.19% for DFAR.

RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и DFAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор