Сравнение RWO с IYRI
RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. RWO is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, RWO returned 15.08% vs 9.35% for IYRI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RWO charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности RWO и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWO показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 6.01%.
RWO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.78%
IYRI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWO и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 10.38% | 10.97% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 6.01% | 6.99% |
Correlation
The correlation between RWO and IYRI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between RWO and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWO vs. IYRI — Ранг доходности на риск
RWO
IYRI
Сравнение RWO c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWO | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 4.46 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWO и IYRI
Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWO | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -12.12% | -55.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -7.53% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.51% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -1.69% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.10% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWO и IYRI
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWO | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.09% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.90% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 10.78% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.20% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 13.20% | +5.04% |
Сравнение комиссий RWO и IYRI
RWO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWO и IYRI
Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности IYRI в 12.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 12.08% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 4.20% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
RWO and IYRI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWO has higher volatility (4.50%) compared to IYRI (4.09%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, RWO leads with 15.08% vs 9.35% for IYRI. On fees, RWO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RWO has performed better with a 15.08% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 12.08%, compared with 4.20% for RWO.
RWO is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.68% for IYRI.
RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWO и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор