PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с FRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWO returned 3.58%/yr vs 5.62%/yr for FRI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWO и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.62% соответственно.

RWO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.43%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.96%
1 год
13.90%
3 года*
10.09%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.58%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.15%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between RWO and FRI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г.

0.90

The correlation between RWO and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWO и FRI

Секторы
RWO
FRI

Недвижимость

89.3%
96.2%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

0.8%
2.3%

Технологии

0.7%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

RWO
89.3%
FRI
96.2%

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
FRI

-

Финансовые услуги

RWO
0.8%
FRI
2.3%

Технологии

RWO
0.7%
FRI

-

Здравоохранение

RWO
0.4%
FRI

-

Энергетика

RWO
0.3%
FRI

-

Промышленность

RWO
0.2%
FRI

-

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
FRI
0.8%

Сырьевые материалы

RWO

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

RWO

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

RWO

-

FRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

RWO vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.13

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.95

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

6.21

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.18

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RWO и FRI

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWOFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-71.95%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.57%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-18.90%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-31.21%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-44.16%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.24%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-13.70%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.38%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и FRI

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.06% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWOFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.14%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.05%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.65%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.06%

-2.85%

Сравнение комиссий RWO и FRI

И RWO, и FRI имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и FRI

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RWO and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWO has higher volatility (4.06%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs 3.58% for RWO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWO and FRI have the same expense ratio: 0.50% per year.

RWO has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.60% for FRI.

RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: State Street and First Trust.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор