PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMGX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWMGX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

RWMGX управляется American Funds. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWMGX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		-3.10%17.56%19.35%17.58%-8.17%28.84%8.02%25.78%-5.91%19.62%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

RWMGX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.25%
1 год
13.30%
3 года*
16.48%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.45%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с RWMGX:
RWMGX с RGAGXRWMGX с FXAIXRWMGX с VIIIXRWMGX с VINIXRWMGX с SSEYXRWMGX с VITSXRWMGX с SCHD
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий RWMGX и VSTSX

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

RWMGX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг доходности на риск RWMGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMGX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMGXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.25

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMGX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMGXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.08

Корреляция

Корреляция между RWMGX и VSTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и VSTSX

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		10.74%10.36%10.36%6.42%6.63%6.33%3.35%6.91%4.67%7.52%6.66%6.55%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и VSTSX

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWMGXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-34.97%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.41%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-25.35%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.21%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.97%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и VSTSX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWMGXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.49%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.79%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.61%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.37%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.86%

-2.53%