PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMGX с BFMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWMGX с BFMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) and BFMSX (BlackRock Low Duration Bond Portfolio) are both mutual funds - RWMGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while BFMSX is a Short-Term Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, RWMGX returned 13.17%/yr vs 2.29%/yr for BFMSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RWMGX charges 0.27%/yr vs 0.41%/yr for BFMSX.

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и BFMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BFMSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции RWMGX превзошли акции BFMSX по среднегодовой доходности: 13.17% против 2.29% соответственно.

RWMGX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.81%
1 год
17.43%
3 года*
18.43%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.17%

BFMSX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.41%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWMGX и BFMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		5.55%17.56%19.35%17.58%-8.17%28.84%8.02%25.78%-5.91%20.38%
BFMSX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio		0.81%6.20%4.94%4.96%-5.34%-0.33%3.47%4.75%1.15%1.98%

Correlation

The correlation between RWMGX and BFMSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.03

Over the past year, RWMGX and BFMSX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

BlackRock Low Duration Bond Portfolio

Часто сравнивают с RWMGX:
RWMGX с RGAGXRWMGX с FXAIXRWMGX с VIIIXRWMGX с VINIXRWMGX с VITSXRWMGX с SSEYXRWMGX с SCHD
Часто сравнивают с BFMSX:
BFMSX с ANBAXBFMSX с TNSHXBFMSX с GPICXBFMSX с VIITXBFMSX с DBLSXBFMSX с DHEAXBFMSX с GPARX

Доходность на риск

RWMGX vs. BFMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг доходности на риск RWMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BFMSX
Ранг доходности на риск BFMSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFMSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMGX c BFMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMGXBFMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.14

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.94

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.98

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

13.58

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMGX vs. BFMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFMSX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и BFMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMGXBFMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.14

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.60

-0.78

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и BFMSX

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки BFMSX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и BFMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMGXBFMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-12.70%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-1.52%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-1.52%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-7.96%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-7.96%

-26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.11%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-0.82%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.33%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и BFMSX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMGXBFMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.65%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

1.65%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

2.12%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

2.35%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

2.11%

+14.21%

Сравнение комиссий RWMGX и BFMSX

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BFMSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и BFMSX

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности BFMSX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFMSX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio		4.67%4.56%4.14%3.34%2.67%1.23%2.04%2.63%2.51%2.17%1.76%1.87%
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		9.86%10.36%10.36%6.42%6.63%6.33%3.35%6.91%4.67%7.52%6.66%6.55%

Часто задаваемые вопросы

RWMGX and BFMSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWMGX has higher volatility (2.38%) compared to BFMSX (0.65%). In terms of maximum drawdown, RWMGX dropped -34.64% vs BFMSX's -12.70%.

BFMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWMGX и BFMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор