Сравнение RWM с ORCS
RWM (ProShares Short Russell2000) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. RWM is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RWM charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности RWM и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -5.14% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between RWM and ORCS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. ORCS — Ранг доходности на риск
RWM
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWM c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и ORCS
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -50.25% | -45.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -5.29% | -90.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -16.25% | -57.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 59.95% | -40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 59.95% | -37.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 59.95% | -36.88% |
Сравнение комиссий RWM и ORCS
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и ORCS
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and ORCS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для RWM и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор