Сравнение RWM с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
RWM и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RWM и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.52% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и FESM
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
RWM vs. FESM — Ранг доходности на риск
RWM
FESM
Сравнение RWM c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 1.30 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 1.87 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.19 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.40 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 1.30 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.96 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между RWM и FESM составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и FESM
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и FESM
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -26.93% | -68.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -13.54% | -20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -7.23% | -87.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -5.04% | -68.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 3.53% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и FESM
ProShares Short Russell2000 (RWM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 7.47% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.40% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 14.26% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 22.98% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.49% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 21.49% | +1.58% |