PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWLC с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 22.01%/yr vs 19.71%/yr for SCHB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.27%.

RWLC

1 день
-0.24%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
13.75%
С начала года
12.79%
1 год
19.44%
3 года*
22.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.79%20.23%28.58%14.40%-12.40%1.69%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%16.94%23.93%26.16%-19.46%1.30%

Correlation

The correlation between RWLC and SCHB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between RWLC and SCHB shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWLC и SCHB

Секторы
RWLC
SCHB

Технологии

40.5%
37.3%

Финансовые услуги

12.2%
11.4%

Здравоохранение

11.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Энергетика

4.7%
3.3%

Промышленность

3.2%
9.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Недвижимость

0.8%
2.3%

Технологии

RWLC
40.5%
SCHB
37.3%

Финансовые услуги

RWLC
12.2%
SCHB
11.4%

Здравоохранение

RWLC
11.5%
SCHB
8.8%

Коммуникационные услуги

RWLC
10.3%
SCHB
9.8%

Потребительский циклический сектор

RWLC
8.7%
SCHB
9.8%

Потребительский защитный сектор

RWLC
5.1%
SCHB
4.3%

Энергетика

RWLC
4.7%
SCHB
3.3%

Промышленность

RWLC
3.2%
SCHB
9.1%

Коммунальные услуги

RWLC
1.6%
SCHB
2.1%

Сырьевые материалы

RWLC
1.0%
SCHB
1.9%

Недвижимость

RWLC
0.8%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNAVRWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с RAYJRWLC с RSSYRWLC с BDGSRWLC с VTI
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

RWLC vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLCSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.71

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.37

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.47

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

10.75

-3.21

RWLC vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWLC и SCHB

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-35.27%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.91%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-19.34%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.73%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.10%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и SCHB

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что RWLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.32%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.17%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

12.83%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

17.35%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.30%

-1.82%

Сравнение комиссий RWLC и SCHB

RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и SCHB

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.02%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and SCHB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWLC has higher volatility (3.90%) compared to SCHB (3.32%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, RWLC leads with 22.01% vs 19.71% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 22.01% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.

RWLC has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.04% for SCHB.

RWLC tracks S&P 500, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Rayliant and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор