Сравнение RWLC с BUFX
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
RWLC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 12.91% | 7.88% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between RWLC and BUFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
RWLC
BUFX
Сравнение RWLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.68 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок RWLC и BUFX
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -2.87% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.07% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -0.24% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 3.98% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 3.98% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 3.98% | +12.50% |
Сравнение комиссий RWLC и BUFX
RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и BUFX
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.01% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and BUFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for BUFX.
RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор