Сравнение RWLC с BPH
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. RWLC is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWLC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWLC и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 0.77% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between RWLC and BPH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов RWLC и BPH
Секторы
RWLC
BPH
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
RWLC
BPH
-
Финансовые услуги
RWLC
BPH
-
Здравоохранение
RWLC
BPH
-
Потребительский циклический сектор
RWLC
BPH
-
Коммуникационные услуги
RWLC
BPH
-
Потребительский защитный сектор
RWLC
BPH
-
Энергетика
RWLC
BPH
Промышленность
RWLC
BPH
-
Сырьевые материалы
RWLC
BPH
-
Коммунальные услуги
RWLC
BPH
-
Недвижимость
RWLC
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. BPH — Ранг доходности на риск
RWLC
BPH
Сравнение RWLC c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWLC | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWLC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 9.48 | -8.63 |
Просадки
Сравнение просадок RWLC и BPH
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -2.35% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -1.08% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 25.75% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 25.75% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 25.75% | -9.27% |
Сравнение комиссий RWLC и BPH
RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и BPH
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.01% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and BPH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.
RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for BPH.
RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Rayliant and Precidian. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор