PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с HROW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с HROW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while HROW (Harrow Health, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RWL returned 14.04%/yr vs 23.84%/yr for HROW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWL и HROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Harrow Health, Inc. (HROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у HROW с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям HROW по среднегодовой доходности: 14.04% против 23.84% соответственно.

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%

HROW

1 день
4.11%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-29.20%
6 месяцев
-25.83%
1 год
17.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
30.92%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и HROW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
HROW
Harrow Health, Inc.		-29.20%46.05%199.55%-24.12%70.83%25.95%-11.83%36.73%234.71%-32.00%

Correlation

The correlation between RWL and HROW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.16

Over the past year, RWL and HROW have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Harrow Health, Inc.

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с HROW:
HROW с HALOHROW с UNHHROW с METAHROW с CAVAHROW с SPYHROW с UBERHROW с XLV

Доходность на риск

RWL vs. HROW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HROW
Ранг доходности на риск HROW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HROW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HROW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HROW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HROW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HROW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c HROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Harrow Health, Inc. (HROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLHROWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.27

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
0.80

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.12

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

0.37

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

0.85

+17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. HROW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа HROW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и HROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLHROWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.27

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.44

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.05

+0.63

Просадки

Сравнение просадок RWL и HROW

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки HROW в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и HROW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLHROWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-99.46%

+44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-47.03%

+40.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-63.32%

+48.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-71.15%

+53.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-71.15%

+35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.86%

+74.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-86.74%

+80.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

20.63%

-19.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и HROW

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.36%, в то время как у Harrow Health, Inc. (HROW) волатильность равна 30.08%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLHROWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

30.08%

-27.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

55.58%

-48.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

64.89%

-54.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

69.97%

-55.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

71.12%

-54.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и HROW

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как HROW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HROW
Harrow Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and HROW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HROW has higher volatility (30.08%) compared to RWL (2.36%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs HROW's -99.46%.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и HROW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор