Сравнение HROW с XLV

С начала года, HROW показывает доходность -27.69%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции HROW превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 24.53% против 9.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrow Health, Inc. (HROW) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HROW на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HROW и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HROW и XLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HROW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка HROW за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HROW и XLV.

Harrow Health, Inc. (HROW) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.