Сравнение RWJ с TCV
RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RWJ is passively managed, while TCV is actively managed. Over the past year, RWJ returned 39.34% vs 32.54% for TCV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 26.65%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
RWJ
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 26.65%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.38%
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWJ и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 26.65% | 10.02% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between RWJ and TCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWJ vs. TCV — Ранг доходности на риск
RWJ
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWJ c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWJ | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWJ и TCV
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWJ | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -12.23% | -43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.23% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -3.29% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWJ | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 21.12% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 21.12% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 21.12% | +4.93% |
Сравнение комиссий RWJ и TCV
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и TCV
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.99% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWJ and TCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, RWJ leads with 39.34% vs 32.54% for TCV. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RWJ has performed better with a 39.34% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
RWJ has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Invesco and Towle. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для RWJ и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор