PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIIX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWIIX с VDIPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) and VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, RWIIX returned 0.83%/yr vs 9.47%/yr for VDIPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWIIX charges 1.22%/yr vs 0.04%/yr for VDIPX.

Доходность

Сравнение доходности RWIIX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWIIX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 13.21%.

RWIIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.30%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.71%
1 год
15.60%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

VDIPX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.48%
С начала года
13.21%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.31%
3 года*
19.47%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWIIX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		4.55%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		13.21%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%0.76%

Correlation

The correlation between RWIIX and VDIPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г.

0.62

The correlation between RWIIX and VDIPX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWMIXRWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с CREMXRWIIX с EPDIXRWIIX с EPDPX
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX

Доходность на риск

RWIIX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIIX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWIIXVDIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.79

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.42

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.48

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

9.48

-3.76

RWIIX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIPX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIIX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWIIX и VDIPX

Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и VDIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWIIXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-35.61%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-11.67%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-13.15%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-29.69%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.89%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-7.17%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.05%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIIX и VDIPX

Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWIIXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.97%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

14.01%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

16.25%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

16.10%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

16.39%

-5.41%

Сравнение комиссий RWIIX и VDIPX

RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIIX и VDIPX

Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VDIPX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		8.36%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%0.00%0.00%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.59%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Часто задаваемые вопросы

RWIIX and VDIPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIPX has higher volatility (6.97%) compared to RWIIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, RWIIX dropped -20.34% vs VDIPX's -35.61%.

VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWIIX и VDIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор