Сравнение RWIIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и TIVFX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
RWIIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
RWIIX
TIVFX
Сравнение RWIIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 3.12 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 3.55 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.44 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 17.93 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 3.12 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и TIVFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и TIVFX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и TIVFX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -54.21% | +33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.21% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -36.31% | +15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -10.23% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -13.45% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 3.27% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и TIVFX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.93% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 14.06% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 19.68% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 18.21% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.40% | -6.54% |