Сравнение RWIIX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и SIMYX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
RWIIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
RWIIX
SIMYX
Сравнение RWIIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.97 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.57 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.79 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 10.56 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.97 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и SIMYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и SIMYX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и SIMYX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -32.14% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.55% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -25.06% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.81% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.14% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.26% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и SIMYX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.00% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.43% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.61% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 11.33% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 12.25% | -1.39% |