Сравнение RWIIX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и FSKLX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
RWIIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
RWIIX
FSKLX
Сравнение RWIIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.53 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.09 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.09 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 7.33 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.53 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и FSKLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и FSKLX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FSKLX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и FSKLX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -27.26% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.64% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -24.99% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.92% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -5.14% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.46% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и FSKLX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.55% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.50% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.34% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 11.45% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 11.90% | -1.04% |