PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWGIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWGIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RWGIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedgewood Fund (RWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWGIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWGIX
Wedgewood Fund		-6.11%4.33%29.94%29.09%-26.13%242.06%-31.50%32.67%-57.26%0.40%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, RWGIX показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

RWGIX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-8.00%
1 год
3.89%
3 года*
14.39%
5 лет*
31.30%
10 лет*
7.14%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedgewood Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RWGIX:
RWGIX с SPYRWGIX с RCRIXRWGIX с RLSIXRWGIX с RSIIXRWGIX с RPHIXRWGIX с RPXIXRWGIX с TILIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий RWGIX и SWLGX

RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

RWGIX
Wedgewood Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RWGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWGIX
Ранг доходности на риск RWGIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWGIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.83

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.35

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.17

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

4.02

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWGIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWGIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWGIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.70

-0.54

Корреляция

Корреляция между RWGIX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWGIX и SWLGX

Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWGIX
Wedgewood Fund		12.25%11.50%15.61%2.14%15.90%71.14%0.00%39.95%0.00%16.61%0.17%4.63%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWGIX и SWLGX

Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWGIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.07%

-32.69%

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-16.16%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-32.69%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-13.03%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-7.13%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.69%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RWGIX и SWLGX

Текущая волатильность для Wedgewood Fund (RWGIX) составляет 5.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWGIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.73%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.40%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

22.57%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.17%

21.52%

+54.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.48%

22.81%

+39.67%