Сравнение RWGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWGIX или SPY.
Основные характеристики
| RWGIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.14% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 28.92% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.64% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.55% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 14.21% | 12.59% |
| Макс. просадка | -47.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между RWGIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWGIX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWGIX показывает доходность 19.14%, а SPY немного выше – 19.22%. За последние 10 лет акции RWGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWGIX и SPY
RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWGIX и SPY
Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | 1.79% | 2.14% | 15.90% | 12.16% | 88.03% | 39.95% | 124.71% | 16.61% | 0.17% | 4.63% | 4.51% | 1.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RWGIX и SPY
Максимальная просадка RWGIX за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWGIX и SPY
Текущая волатильность для Wedgewood Fund (RWGIX) составляет 3.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.