PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWGIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWGIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RWGIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedgewood Fund (RWGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWGIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWGIX
Wedgewood Fund		-6.11%4.33%29.94%29.09%-26.13%242.06%-31.50%32.67%-57.26%20.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RWGIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RWGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.14% против 14.06% соответственно.

RWGIX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-8.00%
1 год
3.89%
3 года*
14.39%
5 лет*
31.30%
10 лет*
7.14%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedgewood Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RWGIX:
RWGIX с RCRIXRWGIX с RLSIXRWGIX с RSIIXRWGIX с RPHIXRWGIX с RPXIXRWGIX с ADXRWGIX с AMRGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RWGIX и SPY

RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RWGIX
Wedgewood Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RWGIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWGIX
Ранг доходности на риск RWGIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWGIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.53

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.27

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWGIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWGIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWGIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между RWGIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWGIX и SPY

Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWGIX
Wedgewood Fund		12.25%11.50%15.61%2.14%15.90%71.14%0.00%39.95%0.00%16.61%0.17%4.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RWGIX и SPY

Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RWGIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.07%

-55.19%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.05%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-24.50%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.07%

-33.72%

-33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.53%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-9.09%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.54%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RWGIX и SPY

Wedgewood Fund (RWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWGIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.35%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.50%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

19.06%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.17%

17.06%

+59.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.48%

17.92%

+44.56%