PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWGIX с RLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWGIX с RLSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWGIX (Wedgewood Fund) and RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) are both mutual funds - RWGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds, while RLSIX is a Long-Short fund managed by RiverPark Funds. Over the past 10 years, RWGIX returned 25.05%/yr vs 6.52%/yr for RLSIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWGIX charges 0.95%/yr vs 1.75%/yr for RLSIX.

Доходность

Сравнение доходности RWGIX и RLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedgewood Fund (RWGIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWGIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции RWGIX превзошли акции RLSIX по среднегодовой доходности: 25.05% против 6.52% соответственно.

RWGIX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.97%
1 год
10.68%
3 года*
16.23%
5 лет*
32.32%
10 лет*
25.05%

RLSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.06%
3 года*
12.73%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWGIX и RLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWGIX
Wedgewood Fund		2.65%4.33%29.94%29.09%-26.13%242.06%31.48%32.67%-6.36%20.04%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-1.88%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%20.00%-2.20%22.10%

Correlation

The correlation between RWGIX and RLSIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between RWGIX and RLSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedgewood Fund

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с RWGIX:
RWGIX с SPYRWGIX с RSIIXRWGIX с VTMGXRWGIX с RPHIXRWGIX с BLUEXRWGIX с RPXIXRWGIX с ACIHX
Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX

Доходность на риск

RWGIX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWGIX
Ранг доходности на риск RWGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWGIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWGIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWGIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWGIX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWGIXRLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.63

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.93

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.50

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

1.49

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWGIX vs. RLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWGIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа RLSIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWGIX и RLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWGIXRLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RWGIX и RLSIX

Максимальная просадка RWGIX за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и RLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWGIXRLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-60.82%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.56%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-17.62%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-60.82%

+30.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.12%

-60.82%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-27.24%

+26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-15.08%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.91%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RWGIX и RLSIX

Wedgewood Fund (RWGIX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWGIXRLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.64%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.10%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

11.64%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.15%

24.95%

+51.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.95%

21.55%

+36.40%

Сравнение комиссий RWGIX и RLSIX

RWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWGIX и RLSIX

Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%0.00%0.00%
RWGIX
Wedgewood Fund		11.20%11.50%15.61%2.14%15.90%71.14%88.03%39.95%124.71%16.61%0.17%4.63%

Часто задаваемые вопросы

RWGIX and RLSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWGIX has higher volatility (3.08%) compared to RLSIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, RWGIX dropped -47.12% vs RLSIX's -60.82%.

RWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWGIX и RLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор