Сравнение RWGIX с RLSIX
RWGIX (Wedgewood Fund) and RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) are both mutual funds - RWGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds, while RLSIX is a Long-Short fund managed by RiverPark Funds. Over the past 10 years, RWGIX returned 25.10%/yr vs 6.63%/yr for RLSIX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWGIX charges 0.95%/yr vs 1.75%/yr for RLSIX.
Доходность
Сравнение доходности RWGIX и RLSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWGIX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции RWGIX превзошли акции RLSIX по среднегодовой доходности: 25.10% против 6.63% соответственно.
RWGIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 25.10%
- Всё время*
- 19.64%
RLSIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
RWGIX Wedgewood Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RWGIX и RLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | 7.33% | 4.33% | 29.94% | 29.09% | -26.13% | 242.06% | 31.48% | 32.67% | -6.36% | 20.04% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.19% | 8.57% | 16.06% | 43.85% | -53.89% | 2.10% | 54.74% | 20.00% | -2.20% | 22.10% |
Correlation
The correlation between RWGIX and RLSIX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between RWGIX and RLSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWGIX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск
RWGIX
RLSIX
Сравнение RWGIX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWGIX | RLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.25 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.68 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWGIX и RLSIX
Максимальная просадка RWGIX за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и RLSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWGIX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -60.82% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.56% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -17.62% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -60.82% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.12% | -60.82% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.71% | +25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -15.23% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.43% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWGIX и RLSIX
Wedgewood Fund (RWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWGIX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.98% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 10.46% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 12.67% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.21% | 24.96% | +51.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.97% | 21.57% | +36.40% |
Сравнение комиссий RWGIX и RLSIX
RWGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWGIX и RLSIX
Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 11.66% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
RWGIX Wedgewood Fund | 10.71% | 11.50% | 15.61% | 2.14% | 15.90% | 71.14% | 88.03% | 39.95% | 124.71% | 16.61% | 0.17% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
RWGIX and RLSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWGIX has higher volatility (4.41%) compared to RLSIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, RWGIX dropped -47.12% vs RLSIX's -60.82%.
RWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWGIX и RLSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор