PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWGIX с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWGIX с RPXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWGIX (Wedgewood Fund) and RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from RiverPark Funds. Over the past 10 years, RWGIX returned 25.05%/yr vs 11.73%/yr for RPXIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RWGIX charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for RPXIX.

Доходность

Сравнение доходности RWGIX и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedgewood Fund (RWGIX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWGIX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у RPXIX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции RWGIX превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 25.05% против 11.73% соответственно.

RWGIX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.97%
1 год
10.68%
3 года*
16.23%
5 лет*
32.32%
10 лет*
25.05%

RPXIX

1 день
-1.37%
1 месяц
2.54%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.62%
1 год
13.17%
3 года*
18.85%
5 лет*
1.25%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWGIX и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWGIX
Wedgewood Fund		2.65%4.33%29.94%29.09%-26.13%242.06%31.48%32.67%-6.36%20.04%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		1.10%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%

Correlation

The correlation between RWGIX and RPXIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.89

The correlation between RWGIX and RPXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedgewood Fund

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с RWGIX:
RWGIX с SPYRWGIX с RSIIXRWGIX с RLSIXRWGIX с VTMGXRWGIX с RPHIXRWGIX с BLUEXRWGIX с ACIHX
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с PBTRPXIX с MMLPRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBD

Доходность на риск

RWGIX vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWGIX
Ранг доходности на риск RWGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWGIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWGIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWGIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWGIX c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWGIXRPXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.95

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.36

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

3.00

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWGIX vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWGIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPXIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWGIX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWGIXRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RWGIX и RPXIX

Максимальная просадка RWGIX за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и RPXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWGIXRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-58.56%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-15.28%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-21.93%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-58.56%

+27.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.12%

-58.56%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-6.87%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-11.63%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.51%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RWGIX и RPXIX

Wedgewood Fund (RWGIX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеют волатильность 3.08% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWGIXRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.95%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.31%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.15%

26.27%

+49.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.95%

24.74%

+33.21%

Сравнение комиссий RWGIX и RPXIX

RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RPXIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWGIX и RPXIX

Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности RPXIX в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.05%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%
RWGIX
Wedgewood Fund		11.20%11.50%15.61%2.14%15.90%71.14%88.03%39.95%124.71%16.61%0.17%4.63%

Часто задаваемые вопросы

RWGIX and RPXIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPXIX has higher volatility (3.10%) compared to RWGIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, RWGIX dropped -47.12% vs RPXIX's -58.56%.

RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWGIX и RPXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор