PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWGIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWGIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RWGIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wedgewood Fund (RWGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWGIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWGIX
Wedgewood Fund		-6.11%4.33%29.94%29.09%-26.13%242.06%-31.50%32.67%-57.26%20.04%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, RWGIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции RWGIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 7.14% против 16.68% соответственно.

RWGIX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-8.00%
1 год
3.89%
3 года*
14.39%
5 лет*
31.30%
10 лет*
7.14%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wedgewood Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с RWGIX:
RWGIX с SPYRWGIX с RCRIXRWGIX с RLSIXRWGIX с RSIIXRWGIX с RPHIXRWGIX с AMRGXRWGIX с BBLIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий RWGIX и ADX

RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

RWGIX
Wedgewood Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

RWGIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWGIX
Ранг доходности на риск RWGIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWGIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWGIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.47

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.18

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.56

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

11.81

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWGIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWGIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWGIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.47

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.09

+0.07

Корреляция

Корреляция между RWGIX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWGIX и ADX

Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWGIX
Wedgewood Fund		12.25%11.50%15.61%2.14%15.90%71.14%0.00%39.95%0.00%16.61%0.17%4.63%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок RWGIX и ADX

Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWGIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.07%

-71.60%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.12%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-25.07%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.07%

-37.17%

-29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-4.36%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-23.22%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.41%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RWGIX и ADX

Текущая волатильность для Wedgewood Fund (RWGIX) составляет 5.78%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWGIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.64%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.77%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.76%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.17%

17.23%

+58.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.48%

17.96%

+44.52%