Сравнение RWEOY с PWR
RWEOY (RWE AG PK) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. RWEOY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, RWEOY returned 17.20%/yr vs 39.56%/yr for PWR. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RWEOY и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEOY показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 61.92%. За последние 10 лет акции RWEOY уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 17.20% против 39.56% соответственно.
RWEOY
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 54.07%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 17.20%
- Всё время*
- 0.13%
PWR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 47.07%
- С начала года
- 61.92%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 50.70%
- 5 лет*
- 49.45%
- 10 лет*
- 39.56%
- Всё время*
- 17.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $923.30M | $742.05M | $877.80M | |
RWEOY RWE AG PK | $3.57M | $4.42M | $4.18M |
Сравнение доходности по годам RWEOY и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWEOY RWE AG PK | 22.45% | 86.95% | -33.35% | 4.97% | 11.02% | -1.31% | 41.02% | 43.23% | 13.79% | 64.11% |
PWR Quanta Services, Inc. | 61.92% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between RWEOY and PWR is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between RWEOY and PWR shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWEOY:
$48.00B
PWR:
$102.68B
RWEOY:
€3.24
PWR:
$8.81
RWEOY:
17.09
PWR:
77.57
RWEOY:
0.16
PWR:
3.84
RWEOY:
2.58
PWR:
3.17
RWEOY:
1.11
PWR:
10.80
RWEOY:
€15.56B
PWR:
$32.78B
RWEOY:
€2.56B
PWR:
$4.73B
RWEOY:
€7.37B
PWR:
$3.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEOY vs. PWR — Ранг доходности на риск
RWEOY
PWR
Сравнение RWEOY c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG PK (RWEOY) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEOY | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.67 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 10.55 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEOY и PWR
Максимальная просадка RWEOY за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEOY и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEOY | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -97.07% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -28.53% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -33.89% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.66% | -33.89% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -45.53% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -13.01% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -46.67% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 7.20% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEOY и PWR
Текущая волатильность для RWE AG PK (RWEOY) составляет 7.55%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что RWEOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEOY | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 19.51% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 35.50% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 43.03% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 36.99% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 34.30% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEOY и PWR
Дивидендная доходность RWEOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWEOY RWE AG PK | 2.16% | 2.34% | 3.68% | 2.08% | 2.13% | 2.47% | 1.52% | 1.83% | 6.13% | 0.00% | 0.00% | 8.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWEOY и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG PK и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWEOY и PWR
RWEOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RWE AG PK сообщила о валовой прибыли в 375.07M при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
RWEOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RWE AG PK сообщила об операционной прибыли в 375.07M при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 694.83M при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
RWEOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RWE AG PK сообщила о чистой прибыли в 20.33M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.38M при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
RWEOY and PWR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (19.51%) compared to RWEOY (7.55%). In terms of maximum drawdown, RWEOY dropped -90.01% vs PWR's -97.07%.
RWEOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWEOY и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор