PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEOY с ELEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWEOY с ELEZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWEOY (RWE AG PK) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. Both are in the Utilities sector — RWEOY in Utilities - Diversified, ELEZY in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, RWEOY returned 14.37%/yr vs 16.58%/yr for ELEZY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWEOY и ELEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RWE AG PK (RWEOY) и Endesa SA ADR (ELEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEOY показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у ELEZY с доходностью 20.52%.

RWEOY

1 день
-2.08%
1 месяц
-7.90%
С начала года
24.40%
6 месяцев
30.32%
1 год
73.43%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.37%
10 лет*
19.24%

ELEZY

1 день
2.11%
1 месяц
-3.51%
С начала года
20.52%
6 месяцев
22.01%
1 год
45.41%
3 года*
31.97%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEOY и ELEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWEOY
RWE AG PK		24.40%86.95%-33.35%4.97%11.02%-1.31%41.02%43.23%13.79%-11.94%
ELEZY
Endesa SA ADR		20.52%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%

Correlation

The correlation between RWEOY and ELEZY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.28

The correlation between RWEOY and ELEZY shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWEOY:

$46.25B

ELEZY:

$44.12B

EPS

RWEOY:

$3.24

ELEZY:

$1.11

Коэффициент P/E

RWEOY:

20.09

ELEZY:

19.14

Коэффициент PEG

RWEOY:

0.19

ELEZY:

0.44

Коэффициент P/S

RWEOY:

3.04

ELEZY:

2.10

Коэффициент P/B

RWEOY:

1.31

ELEZY:

5.15

Общая выручка (12 мес.)

RWEOY:

$15.56B

ELEZY:

$21.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

RWEOY:

$2.56B

ELEZY:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

RWEOY:

$7.37B

ELEZY:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWE AG PK

Endesa SA ADR

Часто сравнивают с RWEOY:
RWEOY с EONGYRWEOY с RYCEYRWEOY с GDERWEOY с NNGRYRWEOY с NOKRWEOY с DNPRWEOY с PWR
Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с ARA.TOELEZY с ATEYYELEZY с OVCHYELEZY с APLD

Доходность на риск

RWEOY vs. ELEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEOY
Ранг доходности на риск RWEOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEOY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEOY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEOY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEOY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEOY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEOY c ELEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG PK (RWEOY) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEOYELEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.70

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.34

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

4.19

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

11.53

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEOY vs. ELEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEOY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ELEZY равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEOY и ELEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEOYELEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.70

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.46

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RWEOY и ELEZY

Максимальная просадка RWEOY за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки ELEZY в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEOY и ELEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEOYELEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.01%

-50.29%

-39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.89%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-20.80%

-14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-43.16%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.14%

-6.50%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-15.76%

-42.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.95%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEOY и ELEZY

RWE AG PK (RWEOY) и Endesa SA ADR (ELEZY) имеют волатильность 8.74% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEOYELEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

8.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

21.32%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

26.77%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

31.41%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

36.15%

-5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEOY и ELEZY

Дивидендная доходность RWEOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ELEZY в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.64%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWEOY
RWE AG PK		2.13%2.34%3.68%2.08%2.13%2.47%1.52%1.83%6.13%0.00%0.00%8.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWEOY и ELEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG PK и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.36B
5.73B
(RWEOY) Общая выручка
(ELEZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RWEOY и ELEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RWE AG PK и Endesa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
8.6%
36.8%
Активы портфеля
RWEOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RWE AG PK сообщила о валовой прибыли в 375.07M при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

RWEOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RWE AG PK сообщила об операционной прибыли в 375.07M при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

RWEOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RWE AG PK сообщила о чистой прибыли в 20.33M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

RWEOY and ELEZY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEOY has higher volatility (8.74%) compared to ELEZY (8.51%). In terms of maximum drawdown, RWEOY dropped -90.01% vs ELEZY's -50.29%.

RWEOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEOY и ELEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор