PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEOY с DNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWEOY с DNP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEOY (RWE AG PK) and DNP (DNP Select Income Fund Inc.) are both stocks. RWEOY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DNP operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RWEOY returned 20.00%/yr vs 8.07%/yr for DNP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWEOY и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RWE AG PK (RWEOY) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEOY показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у DNP с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции RWEOY превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 20.00% против 8.07% соответственно.

RWEOY

1 день
3.51%
1 месяц
-5.77%
С начала года
27.04%
6 месяцев
32.59%
1 год
78.46%
3 года*
19.63%
5 лет*
14.85%
10 лет*
20.00%

DNP

1 день
0.09%
1 месяц
0.99%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.48%
1 год
17.33%
3 года*
9.83%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEOY и DNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWEOY
RWE AG PK		27.04%86.95%-33.35%4.97%11.02%-1.31%41.02%43.23%13.79%64.11%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		9.86%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%

Correlation

The correlation between RWEOY and DNP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between RWEOY and DNP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWEOY:

$47.23B

DNP:

$4.00B

EPS

RWEOY:

$3.24

DNP:

$3.39

Коэффициент P/E

RWEOY:

20.52

DNP:

3.14

Коэффициент PEG

RWEOY:

0.19

DNP:

0.41

Коэффициент P/S

RWEOY:

3.10

DNP:

8.21

Коэффициент P/B

RWEOY:

1.34

DNP:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

RWEOY:

$15.56B

DNP:

$487.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWEOY:

$2.56B

DNP:

$127.31M

EBITDA (12 мес.)

RWEOY:

$7.37B

DNP:

$775.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWE AG PK

DNP Select Income Fund Inc.

Часто сравнивают с RWEOY:
RWEOY с EONGYRWEOY с ELEZYRWEOY с RYCEYRWEOY с GDERWEOY с NNGRYRWEOY с NOKRWEOY с PWR
Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с SCHDDNP с JEPIDNP с DHSDNP с VTSMXDNP с SPYI

Доходность на риск

RWEOY vs. DNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEOY
Ранг доходности на риск RWEOY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEOY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEOY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEOY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEOY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEOY c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG PK (RWEOY) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEOYDNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.78

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.54

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.71

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

11.43

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEOY vs. DNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEOY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа DNP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEOY и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEOYDNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.78

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.33

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RWEOY и DNP

Максимальная просадка RWEOY за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEOY и DNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEOYDNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.01%

-48.49%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-6.42%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-18.29%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-24.31%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-39.56%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-1.70%

-16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.40%

-8.53%

-49.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.53%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEOY и DNP

RWE AG PK (RWEOY) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RWEOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEOYDNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.19%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

7.82%

+12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

9.76%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

14.51%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

17.13%

+13.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEOY и DNP

Дивидендная доходность RWEOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DNP в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.33%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
RWEOY
RWE AG PK		2.09%2.34%3.68%2.08%2.13%2.47%1.52%1.83%6.13%0.00%0.00%8.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWEOY и DNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG PK и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.36B
153.97M
(RWEOY) Общая выручка
(DNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWEOY and DNP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEOY has higher volatility (8.57%) compared to DNP (3.19%). In terms of maximum drawdown, RWEOY dropped -90.01% vs DNP's -48.49%.

RWEOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEOY и DNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор