Сравнение RWEOY с GDE

С начала года, RWEOY показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG PK (RWEOY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWEOY на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEOY и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RWEOY и GDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RWEOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GDE в 4.16%

Максимальная просадка RWEOY за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEOY и GDE.

Текущая волатильность для RWE AG PK (RWEOY) составляет 10.42%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что RWEOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.