Сравнение RWEM с TJUN
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
RWEM
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 27.42%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 27.42% | 20.33% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between RWEM and TJUN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
RWEM
TJUN
Сравнение RWEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.48 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок RWEM и TJUN
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -4.47% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -0.59% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 7.52% | +24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 7.52% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 7.52% | +13.83% |
Сравнение комиссий RWEM и TJUN
RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и TJUN
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.69% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and TJUN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
RWEM has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for TJUN.
RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор