Сравнение RWEM с IOYY
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. RWEM is passively managed, while IOYY is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у IOYY с доходностью -11.06%.
RWEM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 26.61%
- 6 месяцев
- 37.26%
- 1 год
- 56.82%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWEM и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 26.61% | 3.58% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
Correlation
The correlation between RWEM and IOYY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. IOYY — Ранг доходности на риск
RWEM
IOYY
Сравнение RWEM c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWEM | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWEM | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -1.00 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок RWEM и IOYY
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -38.47% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.87% | +27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -23.09% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 34.42% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 34.42% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 34.42% | -13.06% |
Сравнение комиссий RWEM и IOYY
RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и IOYY
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IOYY в 121.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.70% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and IOYY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 1.70% for RWEM.
RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IOYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Rayliant and GraniteShares. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор