PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с EVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, RWEM returned 56.82% vs 72.04% for EVLU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и EVLU

2026 (YTD)20252024
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%-3.10%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between RWEM and EVLU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.56

The correlation between RWEM and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK

Доходность на риск

RWEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.80

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.71

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.67

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.61

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

20.79

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.80

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.23

-1.64

Просадки

Сравнение просадок RWEM и EVLU

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-17.17%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.90%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.27%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-3.48%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.48%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и EVLU

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) составляет 8.57%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что RWEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.17%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

16.23%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

19.04%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

19.93%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.93%

+1.43%

Сравнение комиссий RWEM и EVLU

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и EVLU

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EVLU в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and EVLU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to RWEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 56.82% for RWEM. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 56.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.70% for RWEM.

RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор