Сравнение RWEM с EMCS
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 22.37%/yr vs 26.52%/yr for EMCS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и EMCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 20.99%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 30.08%.
RWEM
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 45.59%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCS
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 30.08%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWEM и EMCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 20.99% | 28.17% | 7.24% | 21.56% | -20.11% | 0.16% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 30.08% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | 1.95% |
Correlation
The correlation between RWEM and EMCS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between RWEM and EMCS has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RWEM и EMCS
Секторы
RWEM
EMCS
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Здравоохранение
Технологии
RWEM
EMCS
Финансовые услуги
RWEM
EMCS
Сырьевые материалы
RWEM
EMCS
Промышленность
RWEM
EMCS
Потребительский циклический сектор
RWEM
EMCS
Коммуникационные услуги
RWEM
EMCS
Потребительский защитный сектор
RWEM
EMCS
Энергетика
RWEM
EMCS
Коммунальные услуги
RWEM
EMCS
Недвижимость
RWEM
EMCS
Здравоохранение
RWEM
EMCS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск
RWEM
EMCS
Сравнение RWEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEM | EMCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.88 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 14.31 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEM и EMCS
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EMCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -44.86% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -14.32% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -16.73% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.03% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -16.52% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.87% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и EMCS
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 14.09% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.85% | 23.01% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 25.41% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.33% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.04% | +0.38% |
Сравнение комиссий RWEM и EMCS
RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и EMCS
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности EMCS в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.46% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.78% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and EMCS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWEM has higher volatility (16.31%) compared to EMCS (14.09%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EMCS's -44.86%.
On 3-year performance, EMCS leads with 26.52% vs 22.37% for RWEM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 14.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 26.52% return vs 22.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.
RWEM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.46% for EMCS.
RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Rayliant and Xtrackers. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.15% for EMCS.
EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и EMCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор