PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с EMCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 25.41%/yr vs 27.65%/yr for EMCS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%1.75%

Correlation

The correlation between RWEM and EMCS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RWEM and EMCS has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и EMCS

Секторы
RWEM
EMCS

Технологии

36.8%
44.5%

Финансовые услуги

23.6%
29.4%

Сырьевые материалы

7.9%
2.6%

Промышленность

6.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.0%

Энергетика

4.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Здравоохранение

1.4%
0.0%

Технологии

RWEM
36.8%
EMCS
44.5%

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
EMCS
29.4%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
EMCS
2.6%

Промышленность

RWEM
6.5%
EMCS
2.5%

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
EMCS
9.1%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
EMCS
8.4%

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
EMCS
0.0%

Энергетика

RWEM
4.3%
EMCS
1.6%

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
EMCS
0.8%

Недвижимость

RWEM
1.8%
EMCS
1.0%

Здравоохранение

RWEM
1.4%
EMCS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO

Доходность на риск

RWEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.89

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.70

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.51

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

17.47

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа EMCS равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.89

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RWEM и EMCS

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-44.86%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.32%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-16.73%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-16.61%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.69%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и EMCS

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) составляет 8.57%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что RWEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.86%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

19.42%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

22.37%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

20.62%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

21.65%

-0.29%

Сравнение комиссий RWEM и EMCS

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и EMCS

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности EMCS в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and EMCS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to RWEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EMCS's -44.86%.

On 3-year performance, EMCS leads with 27.65% vs 25.41% for RWEM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCS has performed better with a 27.65% return vs 25.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

RWEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.24% for EMCS.

RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Rayliant and Xtrackers. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор