PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWDIX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWDIX с SCFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RWDIX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWDIX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		-1.05%4.75%6.63%1.04%-11.18%0.52%-1.93%2.90%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, RWDIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

RWDIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.84%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.03%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Volatility Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с RWDIX:
RWDIX с CREMXRWDIX с RWIIXRWDIX с RWMIXRWDIX с RWSIXRWDIX с DCAIXRWDIX с FPFIXRWDIX с CBYYX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий RWDIX и SCFZX

RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

RWDIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWDIX
Ранг доходности на риск RWDIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWDIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWDIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWDIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWDIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWDIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWDIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWDIXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

3.35

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

9.08

-7.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.40

-2.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

6.24

-5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

25.26

-22.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWDIX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWDIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWDIX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWDIXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.35

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

2.73

-2.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.31

-0.91

Корреляция

Корреляция между RWDIX и SCFZX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWDIX и SCFZX

Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		5.09%4.90%5.82%7.60%0.47%6.36%5.42%3.59%2.59%5.52%5.14%1.17%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWDIX и SCFZX

Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWDIXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-17.20%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-0.93%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-4.13%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.31%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-1.09%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.23%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RWDIX и SCFZX

Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWDIXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.20%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.03%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

1.65%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

1.89%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

3.38%

+0.94%