PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWDIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWDIX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RWDIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWDIX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		-0.50%4.75%6.63%1.04%-11.18%0.52%-1.93%9.04%-2.60%7.31%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, RWDIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции RWDIX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.26% соответственно.

RWDIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.32%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.09%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Volatility Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с RWDIX:
RWDIX с CREMXRWDIX с RWIIXRWDIX с RWMIXRWDIX с RWSIXRWDIX с DCAIXRWDIX с FPFIXRWDIX с EGRIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий RWDIX и PADZX

RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

RWDIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWDIX
Ранг доходности на риск RWDIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWDIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWDIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWDIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWDIXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.52

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

5.56

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.25

-0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.98

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

18.39

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWDIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWDIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWDIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWDIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.52

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.89

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.37

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.17

-0.76

Корреляция

Корреляция между RWDIX и PADZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWDIX и PADZX

Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		5.06%4.90%5.82%7.60%0.47%6.36%5.42%3.59%2.59%5.52%5.14%1.17%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RWDIX и PADZX

Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWDIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-17.99%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-0.87%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-4.05%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

-17.99%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.65%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-0.96%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.27%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RWDIX и PADZX

Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWDIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.35%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.16%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.80%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

2.06%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

3.13%

+1.19%