PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWDIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWDIX с PADZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWDIX (Redwood Managed Volatility Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, RWDIX returned 1.84%/yr vs 4.32%/yr for PADZX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RWDIX charges 1.56%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности RWDIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWDIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции RWDIX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 1.84% против 4.32% соответственно.

RWDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.07%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.84%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.81%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.97%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWDIX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		1.32%4.75%6.63%1.04%-11.18%0.52%-1.93%9.04%-2.60%7.31%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Correlation

The correlation between RWDIX and PADZX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.22

The correlation between RWDIX and PADZX shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Volatility Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с RWDIX:
RWDIX с RWIIXRWDIX с RWMIXRWDIX с RWSIXRWDIX с DCAIXRWDIX с CREMXRWDIX с FPFIXRWDIX с CBYYX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

RWDIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWDIX
Ранг доходности на риск RWDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWDIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWDIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWDIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWDIXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.78

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
6.26

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

2.86

-1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

7.71

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

40.05

-24.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWDIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWDIX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWDIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWDIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.85

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.37

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.20

-0.75

Просадки

Сравнение просадок RWDIX и PADZX

Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWDIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-17.99%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-0.76%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-0.98%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-4.05%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

-17.99%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.76%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-0.95%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RWDIX и PADZX

Текущая волатильность для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) составляет 0.68%, в то время как у PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWDIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.42%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.77%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.10%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

2.16%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

3.16%

+1.14%

Сравнение комиссий RWDIX и PADZX

RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWDIX и PADZX

Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		4.97%4.90%5.82%7.60%0.47%6.36%5.42%3.59%2.59%5.52%5.14%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RWDIX and PADZX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PADZX has higher volatility (1.42%) compared to RWDIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, RWDIX dropped -16.69% vs PADZX's -17.99%.

RWDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWDIX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор