PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с VEGA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности RW и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 5.08%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
-2.16%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.08%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.83%
3 года*
13.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и VEGA

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		5.08%10.67%

Correlation

The correlation between RW and VEGA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов RW и VEGA

Секторы
RW
VEGA

Промышленность

41.7%
10.8%

Технологии

33.4%
31.7%

Финансовые услуги

7.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.3%

Здравоохранение

2.1%
8.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.6%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Энергетика

0.2%
3.5%

Промышленность

RW
41.7%
VEGA
10.8%

Технологии

RW
33.4%
VEGA
31.7%

Финансовые услуги

RW
7.6%
VEGA
14.6%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
VEGA
10.1%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
VEGA
9.3%

Здравоохранение

RW
2.1%
VEGA
8.4%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
VEGA
2.6%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
VEGA
4.6%

Недвижимость

RW
0.3%
VEGA
1.8%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
VEGA
2.6%

Энергетика

RW
0.2%
VEGA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

RW vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.51

-0.59

Просадки

Сравнение просадок RW и VEGA

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-28.37%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.39%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.79%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и VEGA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

9.33%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

12.32%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

12.72%

+3.08%

Сравнение комиссий RW и VEGA

RW берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и VEGA

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VEGA в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.28%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

RW and VEGA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RW is cheaper at 1.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RW is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.25% for RW and 2.02% for VEGA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор