PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с KLMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности RW и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 9.02%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
-3.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.54%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и KLMT

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		9.02%13.86%

Correlation

The correlation between RW and KLMT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов RW и KLMT

Секторы
RW
KLMT

Промышленность

41.7%
10.2%

Технологии

33.4%
30.0%

Финансовые услуги

7.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.6%

Здравоохранение

2.1%
8.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.6%

Недвижимость

0.3%
2.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.0%

Энергетика

0.2%
4.1%

Промышленность

RW
41.7%
KLMT
10.2%

Технологии

RW
33.4%
KLMT
30.0%

Финансовые услуги

RW
7.6%
KLMT
16.9%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
KLMT
9.2%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
KLMT
9.6%

Здравоохранение

RW
2.1%
KLMT
8.0%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
KLMT
2.8%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
KLMT
4.6%

Недвижимость

RW
0.3%
KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
KLMT
2.0%

Энергетика

RW
0.2%
KLMT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF

Доходность на риск

RW vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.16

-1.24

Просадки

Сравнение просадок RW и KLMT

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, примерно равная максимальной просадке KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-16.87%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.45%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.91%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и KLMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.99%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.97%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.97%

-0.17%

Сравнение комиссий RW и KLMT

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и KLMT

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности KLMT в 1.80%

ПозицияTTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.80%1.95%0.85%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and KLMT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

KLMT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and Invesco. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.10% for KLMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор