PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

RVRB и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и SPXM

2026 (YTD)2025
RVRB
Reverb ETF		-5.44%10.93%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.42%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с IVVRVRB с USPXRVRB с BLCRRVRB с SPTMRVRB с DJUN
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий RVRB и SPXM

RVRB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
RVRB
Reverb ETF

Доходность на риск

RVRB vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между RVRB и SPXM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и SPXM

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и SPXM

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-5.08%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-0.75%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.80%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

9.38%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

9.38%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

9.38%

+5.29%