Сравнение RVRB с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
RVRB и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RVRB и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RVRB и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RVRB Reverb ETF | -5.44% | 18.86% | 24.48% | 26.80% | 1.74% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
RVRB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RVRB и SPTM
RVRB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
RVRB vs. SPTM — Ранг доходности на риск
RVRB
SPTM
Сравнение RVRB c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVRB | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.28 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVRB | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.43 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между RVRB и SPTM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVRB и SPTM
Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVRB Reverb ETF | 1.80% | 1.93% | 1.68% | 0.97% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок RVRB и SPTM
Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RVRB | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -54.80% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.21% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -6.07% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -9.10% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.53% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVRB и SPTM
Текущая волатильность для Reverb ETF (RVRB) составляет 4.05%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RVRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RVRB | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.32% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.52% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 18.32% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 16.88% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 18.03% | -3.36% |