PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

RVRB и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и DJUN

2026 (YTD)2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		-5.44%18.86%24.48%26.80%1.74%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.31%
1 год
16.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с IVVRVRB с USPXRVRB с BLCRRVRB с FTAGRVRB с SPTM
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий RVRB и DJUN

RVRB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
RVRB
Reverb ETF

Доходность на риск

RVRB vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.22

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.85

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.53

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

8.47

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVRB и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.97

+0.33

Корреляция

Корреляция между RVRB и DJUN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и DJUN

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и DJUN

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-11.96%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-7.33%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-1.18%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.64%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.33%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и DJUN

Reverb ETF (RVRB) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RVRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.86%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

3.79%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

10.23%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

8.50%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

8.16%

+6.51%