PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

RVRB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		-5.44%18.86%24.48%26.80%1.74%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%.

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.42%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с USPXRVRB с BLCRRVRB с DJUNRVRB с FTAGRVRB с SPTM
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий RVRB и IVV

RVRB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

RVRB
Reverb ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

RVRB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.32

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVRB на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVRB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.97

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.42

+0.88

Корреляция

Корреляция между RVRB и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и IVV

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и IVV

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-55.25%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.06%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.26%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-10.85%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и IVV

Текущая волатильность для Reverb ETF (RVRB) составляет 4.05%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что RVRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.30%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.45%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.31%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.89%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

18.04%

-3.37%