PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

RVRB и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и BLCR

2026 (YTD)202520242023
RVRB
Reverb ETF		-5.44%18.86%24.48%15.94%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.31%
1 год
16.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с IVVRVRB с USPXRVRB с SPTMRVRB с DJUNRVRB с FTAG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий RVRB и BLCR

RVRB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
RVRB
Reverb ETF

Доходность на риск

RVRB vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.70

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.36

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.03

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

12.57

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVRB на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVRB и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между RVRB и BLCR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и BLCR

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и BLCR

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-21.29%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.13%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.59%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.29%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.92%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и BLCR

Текущая волатильность для Reverb ETF (RVRB) составляет 3.98%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что RVRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.08%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.55%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

21.17%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.60%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

17.60%

-2.93%