PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

RVRB и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		-5.44%18.86%24.48%26.80%1.74%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.31%
1 год
16.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с IVVRVRB с BLCRRVRB с SPTMRVRB с DJUNRVRB с FTAG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий RVRB и USPX

RVRB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

RVRB
Reverb ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

RVRB vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.97

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVRB и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.71

+0.59

Корреляция

Корреляция между RVRB и USPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и USPX

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и USPX

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-31.21%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.48%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.81%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.51%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и USPX

Текущая волатильность для Reverb ETF (RVRB) составляет 3.98%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RVRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.37%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.73%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.75%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.15%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.98%

-1.31%