PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

RVRB и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		-5.44%18.86%24.48%26.80%1.74%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.31%
1 год
16.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с IVVRVRB с BLCRRVRB с USPXRVRB с SPTMRVRB с DJUN
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий RVRB и SAMT

RVRB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
RVRB
Reverb ETF

Доходность на риск

RVRB vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.02

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.65

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.14

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

11.64

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVRB на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVRB и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.77

+0.53

Корреляция

Корреляция между RVRB и SAMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и SAMT

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и SAMT

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-20.57%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.76%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.23%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-8.00%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.11%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и SAMT

Текущая волатильность для Reverb ETF (RVRB) составляет 3.98%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RVRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.89%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.92%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.68%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.77%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

16.77%

-2.10%