PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVER с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

RVER и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RVER и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVER и VTI

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		-10.98%5.68%17.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%13.57%

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

RVER

1 день
0.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-10.98%
6 месяцев
-15.77%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с ZROZRVER с SJNKRVER с VCLTRVER с BDGSRVER с BLCRRVER с FTIF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий RVER и VTI

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

RVER
Trenchless Fund ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

RVER vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.98

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.52

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.54

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

7.30

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.98

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Корреляция

Корреляция между RVER и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и VTI

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVER
Trenchless Fund ETF		1.92%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок RVER и VTI

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

RVERVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-55.45%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-12.30%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-5.54%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-8.08%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.60%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и VTI

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVERVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.48%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

9.75%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

19.02%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

17.41%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

18.29%

+7.97%