PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RVER с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с VOTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RVER (Trenchless Fund ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RVER is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past year, RVER returned 7.92% vs 21.57% for VOTE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVER charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности RVER и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 10.76%.

RVER

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.47%
6 месяцев
2.79%
С начала года
8.66%
1 год
7.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.59%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.29%
С начала года
10.76%
1 год
21.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и VOTE

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		8.66%5.68%18.88%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		10.76%17.95%14.48%

Correlation

The correlation between RVER and VOTE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.77

The correlation between RVER and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RVER и VOTE

Секторы
RVER
VOTE

Технологии

60.8%
39.0%

Потребительский циклический сектор

18.6%
9.9%

Промышленность

10.5%
8.1%

Сырьевые материалы

9.9%
1.7%

Энергетика

9.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.7%

Здравоохранение

6.1%
8.3%

Финансовые услуги

4.5%
10.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

RVER
60.8%
VOTE
39.0%

Потребительский циклический сектор

RVER
18.6%
VOTE
9.9%

Промышленность

RVER
10.5%
VOTE
8.1%

Сырьевые материалы

RVER
9.9%
VOTE
1.7%

Энергетика

RVER
9.3%
VOTE
3.2%

Коммуникационные услуги

RVER
6.7%
VOTE
10.7%

Здравоохранение

RVER
6.1%
VOTE
8.3%

Финансовые услуги

RVER
4.5%
VOTE
10.9%

Коммунальные услуги

RVER
2.8%
VOTE
2.0%

Потребительский защитный сектор

RVER

-

VOTE
4.4%

Недвижимость

RVER

-

VOTE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с SJNKRVER с VCLTRVER с TECLRVER с BDGSRVER с FTIFRVER с RSSY
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

RVER vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVERVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.69

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.34

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.38

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

10.28

-9.32

RVER vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVER и VOTE

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-25.71%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-9.10%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-0.94%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.04%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

2.10%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и VOTE

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.35%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

10.20%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

12.79%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

17.19%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

17.10%

+9.26%

Сравнение комиссий RVER и VOTE

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и VOTE

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOTE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
RVER
Trenchless Fund ETF		1.57%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.94%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

RVER and VOTE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVER has higher volatility (6.72%) compared to VOTE (3.35%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs VOTE's -25.71%.

On 1-year performance, VOTE leads with 21.57% vs 7.92% for RVER. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOTE has performed better with a 21.57% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.

RVER has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.94% for VOTE.

They also come from different issuers: River1 and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор