Сравнение RVER с SPXM
RVER (Trenchless Fund ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RVER charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности RVER и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RVER
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVER и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 18.77% | -0.35% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between RVER and SPXM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVER vs. SPXM — Ранг доходности на риск
RVER
SPXM
Сравнение RVER c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVER | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVER | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.56 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок RVER и SPXM
Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVER | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -5.08% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.75% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.79% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RVER и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVER | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 8.18% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 8.18% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 8.18% | +18.22% |
Сравнение комиссий RVER и SPXM
RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVER и SPXM
Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 1.44% | 1.71% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RVER and SPXM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.
RVER has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: River1 and Azoria. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для RVER и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор